Коэффициенты автокорреляции. Пример решения

Пример №1. 1. Рассчитать коэффициент автокорреляции 1-го порядка. Построить коррелограмму и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.
2. Построить мультипликативную модель временного ряда. Сделать прогноз на следующие 2 дня.
3. Проверить гипотезу о наличии автокорреляции в остатках для модели данного временного ряда.

Пример №2. По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:

  1. Определить коэффициенты автокорреляции разного порядка и выбрать величину лага.
  2. Построить авторегрессионную функцию. Определить экономический смысл ее параметров.
  3. Рассчитать прогнозные значения на три года вперед.

Представлены сведения об уровне среднегодовых цен на говядину из США на рынках Нью-Йорка, амер. центы за фунт

Год Цена Год Цена
1980 41 1994 97
1981 42 1995 89
1982 49 1996 77
1983 64 1997 81
1984 53 1998 82
1985 44 1999 87
1986 52 2000 94
1987 51 2001 90
1988 71 2002 90
1989 92 2003 93
1990 87 2004 87
1991 86 2005 84
1992 99 2006 85
1993 96 2007 86
Открыть диалог Discus Помощь в решении