Автокорреляция уровней временного ряда

Автокорреляция уровней ряда: – корреляционная между последовательными уровнями одного и того же ряда динамики (сдвинутыми на определенный промежуток времени L – лаг).

Автокорреляция может быть измерена коэффициентом автокорреляции.

Назначение сервиса
Сервис позволит прямо на сайте бесплатно провести анализ уровней временного ряда y_t на наличие автокорреляции.

Инструкция
Укажите количество данных (количество строк). Полученное решение сохраняется в файле MS Word.

Лаг (сдвиг во времени) определяет порядок коэффициента автокорреляции. Если L = 1, то имеем коэффициент автокорреляции 1-го порядка r_t,t-1, если L = 2, то коэффициент автокорреляции 2-го порядка r_t,t-2 и т.д. Следует учитывать, что с увеличением лага на единицу число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается на 1. Поэтому обычно рекомендуют максимальный порядок коэффициента автокорреляции, равный n/4.
Рассчитав несколько коэффициентов автокорреляции, можно определить лаг (I), при котором автокорреляция (r_t,t-L) наиболее высокая, выявив тем самым структуру временного ряда. Если наиболее высоким оказывается значение r_t,t-1, то исследуемый ряд додержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался r_t,t-L, то ряд содержит (помимо тенденции) колебания периодом L. Если ни один из (l=1;L) не является значимым, можно сделать одно из двух предположений:

либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, а его уровень определяется только случайной компонентой;
либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.

Последовательность коэффициентов автокорреляции 1, 2 и т.д. порядков называют автокорреляционной функцией временного ряда. График зависимости значений коэффициентов автокорреляции от величины лага (порядка коэффициента автокорреляции) называют коррелограммой.

Добавить в закладки