Аналитическое выравнивание онлайн
Коэффициент Спирмена
Множественная регрессия
Линейная регрессия
Нелинейная регрессия
Коэффициент Кендалла
Показатели ряда динамики
Тест Дарбина-Уотсона
Ошибка аппроксимации
Экспоненциальное сглаживание
Новое на сайте

Абсолютная ошибка аппроксимации

Линейное уравнение тренда имеет вид y = at + b

Тренд
— систематическая составляющая временного ряда

1. Находим параметры уравнения методом наименьших квадратов .
Система уравнений

Для наших данных система уравнений имеет вид

Из первого уравнения выражаем а0 и подставим во второе уравнение
Получаем a0 = -4.13, a1 = 78.57
Уравнение тренда
y = -4.13 t + 78.57
Оценим качество уравнения тренда с помощью ошибки абсолютной аппроксимации.
Абсолютная ошибка аппроксимации
ошибка абсолютной аппроксимации

Поскольку ошибка больше 15%, то данное уравнение не желательно использовать в качестве тренда.
Средние значения:



Дисперсия


Среднеквадратическое отклонение

Коэффициент детерминации


т.е. в 78.66 % случаев влияет на изменение данных. Другими словами - точность подбора уравнения тренда - высокая

t y t2 y2 t•y y(t) (y-y cp)2 (y-y(t))2 (t-t p)2 (y-y(t)) : y
1 80 1 6400 80 74.44 1653.78 30.93 72.25 444.91
2 79 4 6241 158 70.31 1573.44 75.54 56.25 686.62
3 75 9 5625 225 66.18 1272.11 77.82 42.25 661.61
4 70 16 4900 280 62.05 940.44 63.23 30.25 556.6
5 65 25 4225 325 57.92 658.78 50.15 20.25 460.3
6 60 36 3600 360 53.79 427.11 38.58 12.25 372.69
7 39 49 1521 273 49.66 0.11 113.6 6.25 415.68
8 35 64 1225 280 45.53 18.78 110.85 2.25 368.49
9 30 81 900 270 41.4 87.11 129.92 0.25 341.95
10 25 100 625 250 37.27 205.44 150.51 0.25 306.71
11 20 121 400 220 33.14 373.78 172.61 2.25 262.77
12 10 144 100 120 29.01 860.44 361.31 6.25 190.08
13 13 169 169 169 24.88 693.44 141.09 12.25 154.42
14 19 196 361 266 20.75 413.44 3.06 20.25 33.22
15 29 225 841 435 16.62 106.78 153.31 30.25 359.07
16 14 256 196 224 12.49 641.78 2.29 42.25 21.17
17 20 289 400 340 8.36 373.78 135.53 56.25 232.84
18 25 324 625 450 4.23 205.44 431.47 72.25 519.3
171 708 2109 38354 4725 708 10506 2241.81 484.5 6388.43


2. Анализ точности определения оценок параметров уравнения тренда.

Анализ точности определения оценок параметров уравнения тренда




S a = 0.5217
Доверительные интервалы для зависимой переменной
Доверительные интервалы для зависимой переменной

По таблице Стьюдента находим Tтабл
Tтабл (n-m-1;a) = (16;0.05) = 1.746
Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено 95% возможных значений Y при неограниченно большом числе наблюдений и t = 10
78.57 -4.13*10 - 1.746*20.6 ; 78.57 -4.13*10 - 1.746*20.6
(16.66;57.87)
Интервальный прогноз.
Определим среднеквадратическую ошибку прогнозируемого показателя.
среднеквадратическая ошибка

где L - период упреждения; уn+L - точечный прогноз по модели на (n + L)-й момент времени; n - количество наблюдений во временном ряду; Sy - стандартная ошибка прогнозируемого показателя;  Tтабл - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости а и для числа степеней свободы, равного n — 2.
Точечный прогноз, t = 19: y(19) = -4.13*19 + 78.57 = 0.1
K1 = 48.37
0.1 - 48.37 = -48.27 ; 0.1 + 48.37 = 48.47
Интервальный прогноз:
t = 19: (-48.27;48.47)
3. Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения тренда.
1) t-статистика. Критерий Стьюдента.


Статистическая значимость коэффициента уравнения подтверждается

Статистическая значимость коэффициента тренда подтверждается
Доверительный интервал для коэффициентов уравнения тренда
Определим доверительные интервалы коэффициентов тренда, которые с надежность 95%  будут следующими:
(a - t a S a; a + t a S a)
(-5.0409;-3.2191)
(b - t b S b; b + t b S b)
(68.7087;88.4286)
2) F-статистика. Критерий Фишера.
Критерий Фишера

Fkp = 4.45
Поскольку F > Fkp, то коэффициент детерминации статистически значим
4. Тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции остатков для временного ряда.

y y(x) ei = y-y(x) e2 (ei - ei-1)2
80 74.44 5.56 30.93 0
79 70.31 8.69 75.54 9.8
75 66.18 8.82 77.82 0.02
70 62.05 7.95 63.23 0.76
65 57.92 7.08 50.15 0.76
60 53.79 6.21 38.58 0.76
39 49.66 -10.66 113.6 284.6
35 45.53 -10.53 110.85 0.02
30 41.4 -11.4 129.92 0.76
25 37.27 -12.27 150.51 0.76
20 33.14 -13.14 172.61 0.76
10 29.01 -19.01 361.31 34.46
13 24.88 -11.88 141.09 50.84
19 20.75 -1.75 3.06 102.62
29 16.62 12.38 153.31 199.66
14 12.49 1.51 2.29 118.16
20 8.36 11.64 135.53 102.62
25 4.23 20.77 431.47 83.36
2241.81 990.67




Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости a, числа наблюдений n и количества объясняющих переменных m.
Не обращаясь к таблицам, можно пользоваться приблизительным правилом и считать, что автокорреляция остатков отсутствует, если 1.5 < DW < 2.5. Для более надежного вывода целесообразно обращаться к табличным значениям.
d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2.
Все права защищены и охраняются законом. Copyright © ООО Новый семестр 2006-2013 Статистика онлайн