Интервальное оценивание параметров распределения
Доверительный интервал и доверительная вероятностьРассчитанная по выборке точечная оценка



Это равенство иначе можно записать так:



На практике выбирают доверительную вероятность γ из достаточно близких к единице значений



Поступая таким образом, мы будем ошибаться при многократном проведении испытаний примерно в (1- γ)·100% случаев. Например, если γ =0.997, то ошибочное решение будет приниматься примерно 3 раза на 1000 опытов.
Отметим, что чем уже доверительный интервал для оценки неизвестного параметра, тем лучше. Длина доверительного интервала существенно зависит от объема выборки n (уменьшается с ростом n) и от величины доверительной вероятности γ (увеличивается с приближением γ к единице).