Проверка на наличие гетероскедастичности
Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений. Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений), невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсии отклонений).Назначение сервиса. С помощью сервиса проводится проверка данных на гетероскедастичность следующими методами:
- графический анализ остатков;
- тест ранговой корреляции Спирмена;
- Тест Голдфелда-Квандта (Гольдфельда-Квандта);
Случайные отклонения принимают произвольные значения некоторых вероятностных распределений. Но, несмотря на то что при каждом конкретном наблюдении случайное отклонение может быть большим либо меньшим, положительным либо отрицательным, не должно быть причины, вызывающей большие отклонения при одних наблюдениях и меньшие при других. Если дисперсии случайных составляющих неодинаковы в разных наблюдениях: σ2ui ≠ σ2u σ const, i, j = 1;n (i ≠ j), говорят, что имеет место гетероскедастичность (т. е. неодинаковый разброс случайных составляющих).
Гомоскедастичность подразумевает одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора.
